Forex Volatilitätsindex

VIX: Volatilitätsindexindikator Im Jahr 1993 führte die Chicago Board Options Exchange (CBOE) den VIX-Index ein, um die Markterwartungen und die kurzfristige Volatilität in Bezug auf die SampP 100 und die Optionspreise zu messen. Seither gilt der VIX-Index (oft als Furchtindex bezeichnet) als führendes Barometer für die Beurteilung der Anlegerstimmung und der Volatilität der US-Märkte. Zehn Jahre später, 2003, in einer gemeinsamen Anstrengung zwischen dem CBOE und Goldman Sachs, wird die Berechnung des VIX aktualisiert, um die erwartete 30-Tage-Volatilität unterschiedlich zu messen. Es basiert nun auf dem amerikanischen SampP 500 Index (SPXSM), der der Maßstab für US-Aktien ist. Die erwartete Volatilitätsschätzung wird mit dem gewichteten Durchschnitt der SampP 500s Call - und Put-Optionen berechnet. Diese neue Methodik, die ein Portfolio von SPX-Optionen Exposition gegenüber Volatilität repliziert, hat sich zu einem Standard-Handel Praxis in den Finanzmärkten und Forex-Markt. Am 24. März 2004 führte die CBOE den ersten Futures-Kontrakt auf der Basis des VIX-Index ein, der auf dem Markt gehandelt werden kann. Zwei Jahre später, im Februar 2006, startete die CBOE Optionen auf Basis des VIX-Index. In weniger als fünf Jahren hat der Handel mit Optionen und Futures auf Basis des VIX-Indexes mehr als 100.000 Kontrakte pro Tag erreicht. Wenn der VIX-Indexstand hoch ist, sind die Aktienmärkte instabil, nervös und sehr volatil. Das Wichtigste ist nicht die Ebene des Index, sondern seine Variation. Die Märkte sind pessimistisch, wenn der Index steigt und umgekehrt, sie sind optimistisch, wenn sie abnimmt. Warum Forex-Volatilität so niedrig, und wie handeln wir unvermeidliche Return - Forex Volatilität Preise / Erwartungen fallen nahe ihrem niedrigsten Niveau auf Rekord - Zwei Schlüsselfaktoren erklären die aktuellen Tiefs in Volatilität - Wir präsentieren unsere Strategie für den Börsenhandel und die unvermeidliche Verschiebung Die Volatilität der Devisen ist nahezu rückläufig und es scheint, dass die großen Währungspaare in absehbarer Zeit wahrscheinlich an engen Handelsspannen festhalten werden. Aber whatrsquos die Tumble-Volatilitäts fahren, und was noch wichtiger ist, wie könnte handeln wir die aktuellen Marktbedingungen und die unvermeidliche Rückkehr der Volatilität Forex Volatilität Preise fallen in der Nähe von Rekord-Tiefs im Jahr 2006 gesehen Quelle Daten: Bloomberg, DailyFX Berechnungen Warum ist die Volatilität so niedrig, und Was sagt es uns über zukünftige Bedingungen Die einfachste Erklärung ist, dass niedrige Volatilität sich selbst ernährt. Oder mit anderen Worten: Die Tatsache, dass Märkte, die sich nicht bewegen, entmutigen Händler, sich für große Bewegungen zu positionieren. Dies hilft, zwei wichtige Konzepte in historischen Volatilitäts-Trends zu erklären: Sie neigt zur Clusterbildung und bedeutet, dass sie sich umkehrt. Volatility Clustering ist einfach: Wenn die Volatilität niedrig heute / diese Woche / Monat, Märkte dürften ruhig morgen / nächste Woche / nächsten Monat zu bleiben, und so weiter. Das Gegenteil ist wahr, und hohe Volatilität neigt dazu, viel von demselben zu züchten. Die mittlere Reversion ist ähnlich einfach zu verstehen: Die Volatilität bleibt nicht extrem niedrig oder extrem hoch für immer. Stattdessen sehen wir, dass Perioden besonders langsamen Marktbewegung häufig durch eine Rückkehr zu den meanmdashfast wandelnder Märkte gefolgt werden in der Regel folgen, wie die Volatilität bleibt in der Nähe von seinem langfristigen Durchschnitt. Diese zwei einfache Konzepte der Volatilität erklären uns zwei wichtige Dinge: die Volatilität wahrscheinlich ist, bis eine plötzliche Verschiebung der Marktbedingungen zu niedrig bleiben, und jede spätere Änderung in der Dynamik wird wahrscheinlich zu einem starken und nachhaltigen Sprung in Volatilität zu führen. Doch das lässt uns auf der Suche nach einem Katalysator. Was könnte die Volatilität zwingen deutlich höher wir eine Reihe von offensichtlichen potentiellen Quellen eines scharfen Sprung in Finanzmarkt und FX Volatilität zu sehen. Einige von ihnen gehören die reale Gefahr einer weiteren Eskalation der Russland / Ukraine Patt, ein Material Verlangsamung des chinesischen Wirtschaftswachstums. Und eine anderweitig isolierte Wende, die in den hochfliegenden SampP 500 und den breiteren Aktienmärkten niedriger ist. Aber wenn diese so offensichtlich sind, warum havenrsquot sie betroffen Aktienmärkte und Währungen bisher Forex Volatilität purzelt als SampP 500 Volatilitätsindex extrem niedrig, SampP sich in der Nähe von Rekordhöhen Quelle: Bloomberg, DailyFX Berechnungen Einfach gesagt: Angst ist ein viel stärkeres Gefühl als Gier. Derzeit ist die Angst, die wir in den Märkten sehen, unterdurchschnittlich. Mit dem SampP 500 und breiteren Aktienhandel an die frische Rekord Spitzen auf einer regelmäßigen Basis, sind Geldmanager Angst, dass bedeuten wird aus dem Markt zu bleiben, dass ihre Gelder scharf anderen Managern zurückbleiben. Wir könnten nennen dies die ldquocareeristrdquo mentalitymdashconsistently hinken die SampPrsquos Leistung ist oft der Kuss des Todes für Portfoliomanager und Manager aus einem Job verlassen. Wersquove gesehen Händler sagen, theyrsquore ldquonervously longrdquo Aktien aufgrund der klaren Aufwärtstrend. Und doch Angst könnte sich manifestieren, ganz schnell in die entgegengesetzte Richtung: viele dieser Anleger würden ziemlich schnell Lagerbestände bei den ersten Anzeichen von Ärger abladen. Itrsquos unmöglich, genau zu wissen, was so ein Aufflammen in Marktspannungen zwingen könnte, aber thatrsquos genau das, was wir sahen, vor fast genau 5 Jahre, wenn der ldquoFlash Crashrdquo den Dow Jones Industrial Average fast 1000 Punkte weniger in wenigen Minuten gesendet. Währungsbewegungen in diesem Fall sagen eine klare Geschichte: der sichere Hafen US-Dollar, Japanischer Yen. Und Schweizer Franken stiegen gegen die großen Pendants. Correlations vorschlagen US Dollar Würde Rally scharf auf Zurück zur Forex Volatilität Quelle: Bloomberg, DailyFX Berechnungen Wie wir Low Volatility Markets und unvermeidlicher Surge in Volatilität Absent eine signifikante Änderung der Bedingungen müssen wir realistisch bleiben über Handelsstrategien und Währungstrends Handel. Die offensichtliche Versuchung ist zu gehen ldquolong volatilityrdquo, wie es in der Nähe von Rekord-Tiefen. Derivate Händler nennen könnte dies gammardquo gehen ldquolong, während Spot FX Trader wahrscheinlich Währungen kaufen würde, die gut zu tun, neigen dazu, als die Volatilität wieder erholt. Going long der US-Dollar ist eine offensichtliche Wahl, wenn Sie glauben, Volatilität springen. Doch unsere Senior Technical Strategist stellt fest, dass der DJ FXCM Dollar Index eine ldquoHuge Testrdquo in der Nähe Unterstützung sieht. Unsere Retail FX Trader-Positionsdaten zeigen ebenfalls die Gefahren des Kaufs in einem klaren Abwärtstrend. Massen sind seit langem der US-Dollar gegenüber dem Euro (kurz EURUSD) seit dem Euro über 1,28 gestiegen. Bis Stimmungsverschiebungen wir wenig Grund sehen, für einen wichtigen Preis Umkehr zu rufen, und in der Tat unsere eigenen Einzelhandelsdaten stetig Contrarian Signal zu bleiben kurz USD gegeben. Retail FX Traders am meisten Short Euro Seit dem Handel mit Multi-Jahres-Highs Data s ource: FXCM Execution Desk Daten. Vorbereitet von David Rodriguez Kurz gesagt: es scheint klug, für niedrige Volatilität positioniert bleiben, bis wir Anzeichen für eine Wende sehen. Konkret bedeutet dies, dass der US-Dollar ein Verkauf gegen große Gegenparteien bleibt. Und doch bleibt es ähnlich wichtig, um ein genaues Auge auf breitere Märkte Bedingungen können und wahrscheinlich wird sich recht schnell ändern. Unser Senior Stratege bemerkt, dass die Volatilität in der G10 FX Raum könnte möglicherweise mit einer Rache in die kommenden Monate auf der Grundlage der wichtigsten langfristigen Timing Beziehungen zurückkehren. Wersquoll halten unsere Augen auf Bedingungen und aktualisieren unsere Handelsvorhersagen / Prognosen entsprechend. Der Research Arm der FXCM Inc. (NYSE: FXCM), DailyFX von DailyFX, schreibt von David Rodriguez, dem quantitativen Strategen DailyFX, und zeigt die Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. Erfahren Sie Forex Trading mit einem freien Praxis-Konto und Trading-Charts von FXCM. OANDA verwendet Cookies, um unsere Websites einfach zu bedienen und angepasst an unsere Besucher. Cookies können nicht verwendet werden, um Sie persönlich zu identifizieren. Durch den Besuch unserer Website stimmen Sie zu OANDA8217s Cookies im Einklang mit unserer Datenschutzerklärung. Um Cookies zu blockieren, zu löschen oder zu verwalten, besuchen Sie bitte aboutcookies. org. Das Einschränken von Cookies verhindert, dass Sie von einigen Funktionen unserer Website profitieren. Laden Sie unseren mobilen Apps Anmelden Konto auswählen: ampltiframe src4489469.fls. doubleclick / activityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclick / activityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 breite1 height1 frameborder0 Styledisplay: keine mcestyledisplay: noneampgtamplt / iframeampgt Volatilität Währungen Diagramm der Währungspaare sehen mit den großen Preisschwankungen In der folgenden Graphen einen vereinfachten Überblick über die jüngsten Kursaktivitäten für verschiedene Währungspaare und Rohstoffe. Die Kurve Preisbewegung zeigt das Ausmaß und die Richtung der Kursbewegung seit Beginn des ausgewählten Zeitraums bis zur aktuellen Uhrzeit an. Das High-Low-Movement-Diagramm zeigt das Ausmaß der Preisschwankungen zwischen den hohen und niedrigen Preisen im gleichen Zeitraum. Dieser Wert ist immer positiv und kann als ein einfaches Maß für die Marktvolatilität für das ausgewählte Währungspaar oder die Rohware verwendet werden. Hinweis: Nicht alle Instrumente (Metalle und CFDs) sind in allen Regionen verfügbar. Wie diese Grafik-Paar-Auswahl zu verwenden: Verfügbar Paare gefiltert werden können, mit der höchsten positiven / negativen Kursbewegung oder höchste absolute High-Low-Bewegungen auf diejenigen zu konzentrieren. Alternativ können Sie Währungspaare einzeln oder wählen Sie eine Kategorie (Majors, Rohstoffe, CFDs, Exoten oder alle) hinzufügen. Derzeit angezeigte Paare können durch die Tariftabelle auf der rechten Seite gelöscht werden. Die Save-Taste speichert die aktuell ausgewählten Paare als Standard-Serie-Option, die verwendet werden können, um diese benutzerdefinierte Auswahl wiederherzustellen. Forex Volatility Calculator Das Forex Volatility Calculator-Tool generiert die tägliche Volatilität für große, Kreuz und exotische Währungspaare. Die Berechnung basiert auf täglichem Pip und prozentualer Veränderung entsprechend dem gewählten Zeitrahmen. Sie können den Zeitrahmen definieren, indem Sie die Anzahl der Wochen eingeben. Mit einem Klick auf ein individuelles Währungspaar, können Sie die entsprechenden Stunden Volatilität Charts zu sehen, sowie das Diagramm seiner durchschnittlichen Volatilität pro Wochentag Anzeige, über dem gewählten Zeitrahmen. Sie können eine weitere Nachricht in NUMBER Sekunden senden. Forex Volatility Die auf dieser Seite berechnete Volatilität wird als Average true range (ATR) bezeichnet. Sie wird berechnet, indem der Mittelwert der Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten eines jeden Tages über einen gegebenen Zeitraum genommen wird. Mit dieser Methode berechnen wir beispielsweise die Volatilität des Euro-Dollars über drei Tage mit den folgenden Daten Erster Tag: Der Euro-Dollar markiert einen Tiefpunkt bei 1,3050 und einen Höchstpunkt bei 1,3300 Zweiter Tag: EURUSD schwankt zwischen 1,3100 und 1,3300 Dritter Tag: Der Tiefpunkt ist 1.3200 und der höchste Punkt ist 1.3350 Der Höchste - Der niedrigste Unterschied in den drei Tagen ist 250pips, 200pips und 150pips oder durchschnittlich 200pips. Wir werden sagen, dass die Volatilität über die Periode durchschnittlich 200 Pips beträgt. Die Volatilität wird verwendet, um das Potential für die Variation eines Währungspaars zu bewerten. Zum Beispiel für den Intraday-Handel kann es interessanter erscheinen, ein Paar auszuwählen, das eine hohe Volatilität bietet. Eine andere Verwendung kann als Hilfe zur Festlegung der Ebenen der objektiven oder Stop-Verlust, um ein Intraday-Ziel bei 2 oder 3 Mal die Volatilität kann eine riskante Strategie umgekehrt sein, kann man schätzen, dass ein Ziel von mindestens einem Mal die Volatilität Hat mehr Chancen zu erreichen. Fallstudien Ich möchte den Euro-Dollar für einen Intraday-Handel bei 1.3200 kaufen. Mein Ziel ist 100 Pips. Zu der Zeit, als ich meinen Handel eröffnen wollte, war der Tiefpunkt für den Tag 1.3100 und die durchschnittliche Volatilität beträgt 150 Pips, was bedeutet, dass im Durchschnitt kann man schätzen, dass der Höhepunkt könnte in der Nähe von 1.3100150 Pips 1.3250. Jetzt ist mein Ziel 1.3300, oder 50 Pips oben. In diesem Fall zeigt meine Analyse, dass der EURUSD wahrscheinlich eine stärkere Schwankung haben wird als an den vergangenen Tagen, die ich meine Position öffnen und als mein Intraday-Ziel 1.3300 aufrechterhalten kann. Allerdings, wenn die Rate zeigt keine außergewöhnliche Variation kann man abschätzen, dass das Ziel wahrscheinlich nicht während des Tages erreicht werden, die nicht ungültig wird meine Analyse aber verkürzt mein Timing. Handelswerkzeuge